CoinGlass
Основной терминал CoinGlass. Все денежные метрики и показатели, по которым идёт анализ цены и поиск точки входа прямо в моменте.
Система
Четыре денежные метрики биржи, из которых собрано название. Delta, Open interest, Liquidations, Funding.
- DOLF.
- Авторская торговая система краткосрочной торговли альткоинами на фьючерсах. Автор Дмитрий Щукин.
- Основа системы.
- Математически посчитанное управление деньгами и риском. Размер позиции, лимиты потери, работа с убытком.
- Поиск входа.
- Четыре денежные метрики биржи, из которых собрано название. Delta, Open interest, Liquidations, Funding. Дельта, открытый интерес, ликвидации, фандинг. Объём работает фильтром над всеми четырьмя.
- Уточнение картины.
- Дельта открытого интереса, неты, соотношение лонгов и шортов, карта ликвидаций, тепловая карта ликвидности, футпринт.
- Исполнение.
- Набор из 10+ статистически проверенных сетапов, собранных из сочетаний этих метрик.
- Горизонт сделок.
- Краткосрочный, решения о входе принимаются внутри дня. Основная среда альткоины.
- Риск.
- До 1% депозита на сделку, до 2% за торговый день.
- Сигналов система не даёт.
- Решение принимает трейдер.
DOLF складывается с 2023 года из тысяч графиков, бэктестов и собственных сделок Дмитрия Щукина.
Это не индикатор и не набор метрик. Это система из трёх слоёв.
-
Первый и главный слой это управление деньгами.
Математически посчитанные правила размера позиции, лимитов потери и работы с убытком.
-
Второй слой это поиск точки входа по денежным метрикам.
-
Третий это набор из 10+ статистически проверенных сетапов и правила сопровождения сделки.
Порядок здесь принципиален. Если убрать управление риском и оставить только точки входа, останутся четыре метрики, которые подсвечивают возможность. Но без контроля риска даже реальное преимущество этих метрик не доживает до дистанции.
Название и систематизация авторские. Сами метрики отдаёт биржа, открыть их может любой. Разница не в доступе к данным, а в том, как их читать и в каком порядке.
Главная идея
Рынок это не картинки на графике. Рынок это перераспределение денег.
Поэтому система DOLF не строит прогнозы по фигурам, индикаторам и нарисованным проекциям, а анализирует сами деньги. Из технического анализа в ней остались уровни, и на уровне система проверяет, стоят ли за ценой реальные деньги.
В поиск входа попадают только метрики, за которыми стоят реальные деньги в рынке. Объём и дельта это исполненные сделки, открытый интерес это открытые позиции, ликвидации это принудительно закрытые позиции, фандинг это платёж между лонгами и шортами. Расчётные показатели вроде нетов и карты ликвидаций только уточняют картину и сами входа не дают.
Из чего состоит система
Управление деньгами.
Основа, на которой стоит всё остальное. Размер позиции считается от лимита потери и до входа. Лимит потери на сделку и лимит на торговый день заданы заранее и в моменте не пересматриваются. Правила риска описаны ниже отдельно.
Поиск точки входа.
Четыре денежные метрики, объём как фильтр и вспомогательный слой для подтверждения. Метрики не предсказывают направление, они показывают, где движение уже оплачено деньгами.
Исполнение сделки.
Набор из 10+ статистически проверенных сетапов с условиями входа, условиями отмены и правилами сопровождения. Сетап это измеримое совпадение метрик, а не картинка на графике.
Порядок слоёв не меняется. Трейдер, который выучил метрики и пропустил первый слой, находит хорошие входы и всё равно теряет депозит.
Четыре метрики системы DOLF
D Дельта
Дельта это разница между рыночными, то есть агрессивными, покупками и продажами. Показывает, кто в моменте забирает ликвидность из стакана, покупатель или продавец. В системе дельта читается двумя панелями одновременно, по фьючерсам и по споту, потому что расхождение между этими рынками часто и есть главный признак.
O Открытый интерес
Открытый интерес это суммарный размер всех открытых фьючерсных контрактов по монете. Отвечает на главный вопрос перед входом. Приходят ли в монету новые деньги или движение ведут те, кто закрывает старые позиции. В системе открытый интерес считается в монетах, а не в долларах. В долларовом выражении рост цены сам по себе раздувает показатель, и часть картины пропадает. Все боты Дмитрия Щукина с первого дня считают в монетах.
L Ликвидации
Ликвидации это принудительное закрытие позиций биржей. Показывает, где именно вынесли участников и на чьих деньгах шло движение. Ликвидации уходят в рынок рыночными ордерами, и за счёт этой ликвидности крупный участник может набрать позицию в противоположную сторону. Поэтому от крупных кластеров ликвидаций часто начинается коррекция, но каскад ликвидаций может и продолжить движение.
F Фандинг
Фандинг это механизм, которым цена бессрочного контракта удерживается у спотовой. Технически это регулярная плата между лонгами и шортами. Для трейдера фандинг показывает, какая сторона рынка переполнена и кто платит за удержание позиции. Сильный перекос означает, что толпа собралась с одной стороны, и эта сторона уязвима.
Объём
Пятый элемент и фильтр над всеми четырьмяНаправления объём не даёт. Он отвечает на другой вопрос. Стоят ли за движением реальные деньги или цена идёт по пустому стакану.
Вспомогательные метрики
Четыре метрики дают фундамент. Вместе с ними в системе работает второй слой. Он фундамент не заменяет, а уточняет картину там, где основных данных не хватает.
Дельта открытого интереса
Не величина открытого интереса, а скорость его изменения. Показывает момент, когда в монету начали заходить деньги, а не то, что они там просто есть. Резкий всплеск на одной свече означает, что позиции набирались агрессивно и в спешке.
Неты. Net Longs и Net Shorts
Чистые лонги и чистые шорты, расчётная оценка того, сколько лонгов и шортов открылось за вычетом закрытых. Показывают, в какую сторону направлен набор позиций. Без них рост открытого интереса остаётся признаком без стороны, то есть непригодным для решения.
Соотношение лонгов и шортов
Куда склонилось большинство счетов на бирже прямо сейчас. По сумме позиций лонгов и шортов в рынке всегда поровну, поэтому метрика обычно считается по числу счетов. Метрика работает на перекосах. Когда соотношение уходит в крайность, рынок собрал толпу с одной стороны, и эта сторона становится топливом для движения против неё.
Карта ликвидаций
Расчётная модель, которая оценивает, где в рынке стоят скопления позиций с плечом и на каких ценах они могут быть закрыты принудительно. Зоны крупных скоплений это места, где возможны резкие движения, а не цель цены.
Тепловая карта ликвидности
Проекция биржевого стакана во времени. Показывает, где стояли и где стоят крупные заявки. Заявку можно снять до исполнения, поэтому уровень считается настоящим, только если по нему прошли реальные сделки.
Футпринт
Распределение сделок внутри свечи по ценам и по агрессорам. Открывается точечно, в разворотных зонах, когда нужно увидеть, кто именно исполнялся на конкретном уровне.
Ни одна вспомогательная метрика не даёт входа сама по себе. Она подтверждает или отменяет то, что уже показали четыре основные метрики.
Цена и открытый интерес
Каркас системы это четыре сочетания цены и открытого интереса.
- Растут и цена, и открытый интерес. В монету заходят новые деньги, движение обеспечено новыми позициями.
- Цена растёт, открытый интерес падает. Рост идёт на закрытии позиций, чаще всего в убыток закрываются шорты.
- Цена падает, открытый интерес растёт. На падении открываются новые позиции, чаще инициативу ведут шорты, сторону уточняют неты и дельта.
- Падают и цена, и открытый интерес. Деньги выходят из монеты, чаще всего в убыток закрываются лонги.
Растут и цена, и открытый интерес
Это рабочие гипотезы, а не законы рынка. Они задают, куда смотреть дальше, и требуют подтверждения остальными метриками.
Что в системе DOLF считается сетапом
Сетап в системе DOLF это измеримое сочетание цены и денежных метрик, которое в правильном месте и в правильном контексте графика даёт трейдеру статистическое преимущество при входе в сделку. Это не прогноз движения рынка, а условие, при котором вход имеет смысл.
Если совпадения нет, входа нет. Ожидание это тоже действие системы, а не упущенная возможность.
Как принимается решение о сделке
- 1 Отбор Только монеты, в которых прямо сейчас есть ликвидность и уже идёт движение. Там, где растут денежные показатели, объёмы и открытый интерес в комбинации с другими метриками.
- 2 Режим рынка Сначала определяется режим. Рост, падение или боковик. Сторону задаёт режим, а не мнение трейдера. Лонгуется сила, шортится слабость. Большинство участников рынка делает наоборот.
- 3 Сетап и объём Есть ли измеримый сетап и не стоит ли монета в зоне аномального объёма.
- 4 План до входа Где трейдер неправ и что делает в этом случае. Вход частями.
- 5 Размер позиции Считается до входа от лимита потери и в открытой сделке не пересматривается.
- 6 Выход по метрикам Позиция держится, пока метрики за трейдера, и закрывается одним тейком.
Сетапы системы DOLF
Система DOLF включает набор из 10+ статистически проверенных сетапов.
- Лонг.
- Вход в начало движения и в продолжение движения на объёмах, открытом интересе, фандинге и сильных нетах.
- Шорт.
- Вход по тренду, в том числе шорты на отскоках вверх в падающем рынке.
- Разворот рынка.
- Вход после крупных ликвидаций и торговля против толпы на перекосах и дисбалансах.
Для анализа сетапов используются основные и вспомогательные метрики системы. У каждого сетапа своя комбинация и свой контекст на графике. Зоны скопления ликвидаций, пробои поддержек и сопротивлений, продолжение и разворот тренда.
Почему в системе больше шортов
лишь единицы растут
подавляющее большинство монет на дистанции теряет стоимость
Рынок альткоинов устроен несимметрично. Подавляющее большинство монет на дистанции теряет стоимость, и лишь единицы растут. Рост требует постоянного притока новых денег, а на цену постоянно давят выпуск новых монет в обращение и продажи ранних держателей. Когда приток денег прекращается, монета падает под этим давлением.
Отсюда шортовый уклон в системе. Это следствие устройства рынка альткоинов, а не взгляд автора на конкретную монету. Внутри дня сторону всё равно задаёт режим рынка, и в растущем рынке система работает в лонг.
Правила риска в системе DOLF
Сначала риск, потом прибыль. Новичок, открывая позицию, думает, сколько заработает. Профессионал думает, сколько потеряет, если ошибётся.
Потери несимметричны. Потеряли 50%, чтобы вернуться, нужно заработать 100%. Потеряли 80%, нужно уже 400%. Поэтому первая задача в рынке не заработать, а не потерять.
На кросс-марже ликвидация зависит от того, какую долю депозита составляет размер позиции, а не от плеча в терминале. Плечо само по себе депозит не убивает. Убивает размер позиции.
Максимальная потеря на одну сделку в системе DOLF до 1% депозита, за торговый день до 2%.Это лимиты потери, а не размер позиции. Размер позиции считается от лимита до входа, а при достижении дневного лимита торговля в этот день заканчивается.
Против тренда и у новичка стоп-лосс обязателен всегда.Где трейдер неправ и что делает в этом случае, определяется в плане до входа.
Правила риска носят образовательный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что убрано из системы и почему
Рынок меняется, и система меняется вместе с ним. Инструмент, который перестал давать преимущество, убирается, даже если на него потрачены годы.
| Что убрано | Когда | Почему | Что вместо |
|---|---|---|---|
| Классические индикаторы технического анализа. RSI, MACD, стохастик, полосы Боллинджера, Фибоначчи, Ишимоку | 2023 | Строятся из самой цены и не показывают, стоят ли за движением деньги. На альткоинах преимущества не дали | Четыре денежные метрики |
| Классические стопы и риск к прибыли 1 к 3 | Вторая половина 2023 | Короткий стоп выносит рыночным шумом, а серию минусов психологически не выдержать | Небольшой размер позиции и лимит потери на сделку и на день |
| Smart Money на альткоинах | 2024 | Изучено и отторговано. На альткоинах имбалансы и ордерблоки не дали преимущества | Открытый интерес и ликвидации |
| Новости, анлоки, изучение проектов | С 2023 | Как повод для входа это ставка на будущее, которого в цене ещё нет | Текущее движение денег |
| Слежка за кошельками крупных держателей | 2022 | Анализу на фьючерсах не помогает | Открытый интерес и дельта |
| Усреднение как обязательный этап сделки | 2025 | Рынок изменился, стратегия оптимизировалась | Усреднение как исключение, а не правило |
Уровни поддержки и сопротивления в системе остались. Решение на уровне принимается по денежным метрикам.
Инструменты системы
CoinGlass Legend
Дополнительный терминал CoinGlass Legend. Тепловые карты ликвидности, карты ликвидаций и футпринты. Здесь рассматриваются возможные зоны ликвидаций, а каждая свеча детально разбирается на рыночного агрессора.
Боты-скринеры
Собственные боты-скринеры Дмитрия Щукина. Они круглосуточно сканируют рынок фьючерсов на подключённых биржах и показывают, куда заходят деньги. Уведомление бота само по себе не повод входить. Решение принимает трейдер, и бот его не заменяет.
Анонсы ботов в канале t.me/screeners_info.
Чего система не умеет
Метрики не предсказывают будущее. Они показывают, как прямо сейчас меняются позиции в рынке.
Не всё в рынке объясняется через DOLF. Если происходящее в монете непонятно, система предписывает закрыть график и ждать понятную ситуацию.
Ни один сетап не гарантирует прибыль. В системе остаются только сетапы, которые на проверке показали положительное математическое ожидание, но результат прошлой проверки не гарантирует такого же результата в будущем.
И главное. Без контроля риска преимущество системы не успевает сработать, депозит заканчивается раньше.
Начните видеть деньги в рынке
Бесплатно познакомиться с системой можно по роликам на YouTube и базе знаний в Telegram. С чего начать, собрано на главной.
Чтобы торговать по системе DOLF осознанно и грамотно, с подробным разбором каждой метрики, набором из 10+ статистически проверенных сетапов и практикой на торговых сессиях, приходите на обучение в VIP-группу.